本文目录一览：
- 1、财务管理学的一个题目,相关系数和风险的
- 2、投资组合的标准差公式是什么?
- 3、...或为15%,或为5%,若构造等权重各为1/2,该组合的标准差为多少...
- 4、投资组合标准差是多少
- 5、市场组合的标准差
财务管理学的一个题目,相关系数和风险的
相关系数ρ还会考察客观题，就是2个主要结论。①ρ=1时，资产收益率之间完全正相关，此时资产组合的风险最大，即不能分散风险；②ρ=-1时，资产收益率之间完全负相关，此时资产组合的风险最小，即能够最大程度分散风险。③ρ的取值有范围规定，-1≤ρ≤1。
必要报酬率=无风险报酬率+风险报酬率 =无风险报酬率+β（平均风险股票报酬率-无风险报酬率）风险收益率为8%，直接用就可以了。组合的贝塔系数=0.8*60%+5*40%=08 所以这里用的是组合的贝塔系数，不是单项资产的。
财务管理中的相关系数r是一个衡量两个变量之间线性关系强度的重要指标。r的取值范围在0到1之间，其绝对值越大，表示x与y之间的关联性越强，接近1时相关性极强；相反，当r接近0时，表明两个变量之间的关联性较弱。
财管相关系数是用于描述财务变量之间关联程度的数值指标。详细解释如下：定义与概念 财管相关系数，也称为相关系数或Pearson相关系数，是一种量化评估两个变量之间线性关系强度和方向的统计量。在财务管理领域，这种相关性分析对于风险评估、投资组合选择以及财务决策至关重要。
财务管理相关系数r的计算公式为：r = / [][ny - ]。其中，r为相关系数，n为样本数量，xy为样本中所有x和y的乘积之和，x和y分别为x和y的和，x和y分别为x和y的平方和。
投资组合的标准差公式是什么?
1、投资组合的标准差公式是：组合标准差=（A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC）的1/2次方，具体解释如下：根据算数标准差的代数公式：（a+b+c）的平方=（a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc）来推导出投资组合标准差的公式。
2、一，投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方，标准差也就是风险。他不仅取决于证券组合内各证券的风险，还取决于各个证券之间的关系。
3、投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2 各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以减低风险，但又不能完全消除风险。一般而言，股票的种类越多，风险越小。
4、投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2。标准差σ衡量的是一组数据的整体偏离均值（发散）的程度，该结果反映的是一组数据的整体性质。从公式可以推断出，如果不断增加样本，则最后这组数据标准差的数值会趋于一个稳定值，即该组数据背后代表的变量的真实发散程度。
5、投资组合的标准差公式是：组合标准差=（A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC）的1/2次方。根据算数标准差的代数公式：（a+b+c）的平方=（a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc）来推导出投资组合标准差的公式。
6、标准差公式为：σ=√[∑（Ri-R）^2/（n-1）]其中，σ代表标准差，Ri代表第i个投资的收益率，R代表投资组合的平均收益率，n代表投资组合中的投资品种数量。标准差的作用 标准差在投资组合管理中扮演了非常重要的角色。投资组合管理的主要目的是通过分散投资风险来达到最优的投资回报。
...或为15%,或为5%,若构造等权重各为1/2,该组合的标准差为多少...
而一般标准差为：[（x1-x）^2+（x2-x）^2+...（xn-x）^2]/n （x为平均数）的平方根，即两个都是5%。
[分析]由于该三位数为偶数，故末尾数字必为偶数，又因为0不能排首位，故0就是其中的“特殊”元素，应该优先安排，按0排在末尾和0不排在末尾分两类：1）0排末尾时，有个，2）0不排在末尾时，则有 个，由分数计数原理，共有偶数 =30个，选B。
呈现正态分布的一组数据中，靠近中间高点的数字出现的概率要远大于在两侧更远地方出现的概率。在很多情况下统计数据都会呈现正态分布的构造，比如在样本很大、每一个样本又是类似的独立随机事件。例如能力的高低，学生成绩的好坏，人们的社会态度，行为表现以及身高、体重等身体状态都呈现正态分布。
最上层为目标层，通常只有1个因素，最下层通常为方案或对象层，中间可以有一个或几个层次，通常为准则或指标层。当准则过多时（譬如多于9个）应进一步分解出子准则层。 构造成对比较阵。
投资组合标准差是多少
投资组合的标准差公式是：组合标准差=（A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC）的1/2次方，具体解释如下：根据算数标准差的代数公式：（a+b+c）的平方=（a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc）来推导出投资组合标准差的公式。
投资组合的标准差公式是：组合标准差=（A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC）的1/2次方。根据算数标准差的代数公式：（a+b+c）的平方=（a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc）来推导出投资组合标准差的公式。
二，投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2 各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以减低风险，但又不能完全消除风险。一般而言，股票的种类越多，风险越小。
市场组合的标准差
投资组合的标准差公式是：组合标准差=（A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC）的1/2次方。
市场组合已经分散了非系统风险还用标准差只要有波动，就有标准差。市场组合也是有波动的。根据查询相关资料信息。标准差衡量的是总风险，不仅包括非系统风险，也包括系统风险。
一，投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方，标准差也就是风险。他不仅取决于证券组合内各证券的风险，还取决于各个证券之间的关系。
资本市场线的横轴是标准差。资本市场线是指表明有效组合的期望收益率和标准差之间的一种简单的线性关系的一条射线。它是沿着投资组合的有效边界，由风险资产和无风险资产构成的投资组合。若用F和M分别代表一种无风险资产和市场组合，则新的资产组合等于F+M。
计算证券组合的标准差需要考虑组合内各个证券的收益率及其标准差，以及它们之间的关联性。这是因为，一个有效的证券组合应该能够在不同市场环境下表现稳定，而组合的标准差就是为了量化这种稳定性。
