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投资组合的方差计算公式
E（Rp） = w1E（R1） + w2E（R2） + ... + wnE（Rn）其中，E（Rp）代表投资组合的预期收益率，wi代表第i个资产在投资组合中的权重，E（Ri）代表第i个资产的预期收益率。投资组合的预期方差投资组合的预期方差是指投资组合的风险水平，反映了资产价格波动的程度。
方差是衡量一组数据离散程度的统计量。其计算公式为：方差 = [（x1 - x）^2 + （x2 - x）^2 + ……+（xn - x）^2]/n，其中x是xx……、xn的算术平均数。这意味着方差通过计算每个数据点与平均值之间的差异的平方，并求其平均值来反映数据的波动情况。
两项就是图片的：D（A+B）=D（A）+D（B）+2Cov（A，B）；D（A）是A的方差，Cov（A，B）是协方差，就是相关系数乘以两个资产各自的标准差，图片公式的最后一项。三项就是：D（A+B+C） =D（A）+D（B）+D（C）+2Cov（A，B）+2Cov（A，C）+2Cov（B，C）以此类推。
方差计算公式为：方差s^2=[^2+^2+^2++^2]/n，其中，m为该数据的均值，n为数据个数，xxx3xn是每组数据。方差是衡量一组数据离散程度的统计量，它表示数据点与其均值的偏离程度。
投资组合的系统风险怎么算?
投资组合的系统风险计算为：具体的投资风险乘以相应的风险系数然后进行加权平均，得出的结果就是组合投资的风险。系统风险就是指整个市场都具有，而不单是单个股票特有的风险。投资组合只能分散非系统风险，而系统风险是没有办法降低的。β系数用于衡量系统风险。
投资组合的系统风险计算为：具体的投资风险乘以相应的风险系数然后进行加权平均，得出的结果就是组合投资的风险。比如说股票的风险系数是0.5，基金的是0.6，债券的是0.7，你买100手股票，200手基金，300手债券，那么这组组合的风险系数就是：（100*0.5+200*0.6+300*0.7）/100+200+300=0.633。
系统风险系数=单项资产β系数的加权平均数*各种资产在投资组合中所占的价值比例。
“投资组合的系统风险计算为：具体的投资风险乘以相应的风险系数然后进行加权平均，得出的结果就是组合投资的风险。”股票系统风险系数是什么 证券资产组合的系统风险系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在投资组合中所占的比重。
证券资产组合的系统风险系数，是投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在投资组合中所占的价值比例。证券资产组合的系统风险系数的计算公式是：证券资产组合的系统风险系数=单项资产β系数的加权平均数*各种资产在投资组合中所占的价值比例。
两个资产组合的风险表达式
风险表达式A=σA 这个风险表达式告诉我们A资产组合的风险程度。较大的标准差表示资产组合的回报波动性较高，即风险较大。较小的标准差表示资产组合的回报波动性较低，即风险较小。其次，假设有一个B资产组合，其中包含大宗商品、房地产和外汇等资产。
资本市场线的数学表达式为：\[ E（r_P） = r_F + \rho \sigma_P \]其中，\（ r_P \） 是有效组合的收益率，\（ r_F \） 是无风险收益率，\（ \rho \） 是资本市场线的斜率，而 \（ \sigma_P \） 是有效组合的标准差。
在概率论中，两个事件A和B同时发生的概率可以用乘法规则表示，即P（AB）=P（A）P（B）。这个公式意味着如果事件A的发生不影响事件B的发生概率，那么两个事件同时发生的概率等于各自概率的乘积。当讨论事件A或B发生的概率时，我们可以使用加法规则，其表达式为P（A+B）=P（A）+P（B）-P（AB）。
